* Mandatory
Personal Data
First Name *
Last Name *
Email *
Matriculation number *
Course of study
Semester
Expected completion date
(e.g. 01.01.1990)
Registration *
I hereby register bindingly for the Fit for TUMorrow Day on October 30, 2026.
Requirements *
I am aware of the requirements for receiving the 1ECTS. (only Mathematics Students of TUM)
Requirements
• Register no later than October 24, 2025 for the Fit for TUMorrow day using the registration form and in TUMonline (Exam MA8028). • Attend at least three workshops. • Write a one-page report (A4) for each of the three workshops in which you describe the content and your personal impressions. • Send the reports in one PDF with your matriculation number and signed by you to bettina.haas@tum.de by November 28, 2025.
09:30 – 10:00
Amundi: Quantamental Investing (EN) Munich Re: Go beyond and create global impact (EN) XAIA: Relative-Value Strategien (DE)
Amundi: Quantamental Investing (EN)
The workshop explains what quantamental investing is and the advantages this method offers over traditional investment approaches.
MunichRe: Go beyond and create global impact (EN)
As one of the leading global reinsurers, we enable fundamental change by transforming uncertainty into manageable risk. More than 45,000 people work for Munich Re Group worldwide (about 17,000 in the reinsurance group). Together, we tackle some of the world's most pressing challenges, including climate change and major construction projects. We invite you to push boundaries with us in creating solutions that move humanity forward.
XAIA: Relative-Value Strategien (DE)
Der Vortrag erläutert die Funktionsweise von Relative Value-Strategien, wie sie XAIA umsetzt. Es werden dabei sowohl die diversen zum Einsatz kommenden Finanzinstrumente als auch die Risiken der Strategien beleuchtet. Auch die mathematischen Methoden, welche zur Abwägung der Risiken und Chancen zu Rate gezogen werden, werden anskizziert.
10:15 – 10:45
Deloitte: Vom lebenslangen Beitrag zum Echtzeit-Score – die PKV im Spannungsfeld von Kalkulation und KI (DE) FORRS: Flexibilität entfesselt: Wie Batteriespeicher, Hybride Assets und KI-gestütztes Hedging den deutschen Strommarkt neu gestalten (DE) Ernst & Young: Agentic AI in der Prüfung und Beratung im Versicherungsumfeld (DE)
Deloitte: Vom lebenslangen Beitrag zum Echtzeit-Score – die PKV im Spannungsfeld von Kalkulation und KI (DE)
Die Private Krankenversicherung (PKV) ist auf langfristige Stabilität ausgelegt: Die Beiträge werden so berechnet, dass sie die voraussichtlichen Leistungen über die gesamte Versicherungsdauer abdecken und durch Alterungsrückstellungen geglättet werden. Der Vortrag stellt zunächst die Grundlagen der klassischen Beitragskalkulation vor. Anschließend werden aktuelle Entwicklungen diskutiert, die die PKV zunehmend prägen – insbesondere neue Datenquellen sowie der Einsatz von Data Science und KI. Dabei wird aufgezeigt, wo diese Technologien konkrete Mehrwerte schaffen und welche neuen Risiken damit einhergehen.
FORRS: Flexibilität entfesselt: Wie Batteriespeicher, Hybride Assets und KI-gestütztes Hedging den deutschen Strommarkt neu gestalten (DE)
Der rasche Ausbau von Wind- und Solarenergie in Deutschland erhöht den Flexibilitätsbedarf im Stromsystem. Da erneuerbare Erzeugung zunehmend die Preisbildung bestimmt, steigen Volatilität und Intraday-Spreads. Für flexible Anlagen wie Co-Location-Standorte aus Erzeugung und Speicher entstehen dadurch neue Wertschöpfungspotenziale, aber auch komplexere Absicherungsanforderungen. Co-Location erfordert Hybrid-PPAs, welche die zusätzliche Optionalität und das veränderte Risikoprofil des Speichers abbilden. Der Vortrag stellt zwei KI-basierte Methoden in den Mittelpunkt. KI-basiertes Preis-Forecasting ist die Voraussetzung für die Optimierung im Handel und die gezielte Steuerung flexibler Anlagen in volatilen Märkten. KI-basiertes Hedging (Deep Hedging) ermöglicht eine anpassungsfähigere und robustere Absicherung von Hybrid-PPAs als klassische, modellgetriebene Ansätze.
ErnstYoung: Agentic AI in der Prüfung und Beratung im Versicherungsumfeld (DE)
Agentic AI verändert die Art und Weise, wie komplexe Prozesse in der Versicherungsbranche analysiert, automatisiert und weiterentwickelt werden. Für uns als Prüfungs- und Beratungsgesellschaft eröffnet diese Technologie neue Möglichkeiten, unsere eigenen Abläufe effizienter zu gestalten sowie unsere Kunden bei aktuellen Herausforderungen rund um digitale Transformation, Regulierung und Datenqualität zu unterstützen. In diesem Workshop geben wir Einblicke in unsere Arbeit an der Schnittstelle von Versicherung, Aktuariat, Technologie, Beratung und Prüfung. Anhand konkreter Praxisbeispiele und Live-Demonstrationen zeigen wir, wie wir KI-Agenten einsetzen.
11:00 – 11:30
Allianz GI: To Hedge or Not to Hedge: Currency Risk in Global Portfolios (EN) Assenagon: Applications of Machine Learning in Investment Management: Pricing, Uncertainty, and Relative Value (EN) Rokoco: Mathematik statt Kristallkugel: Wie Versicherer ihre Zukunft simulieren (DE)
AllianzGI: To Hedge or Not to Hedge: Currency Risk in Global Portfolios (EN)
Interested in the hidden side of global investing? In globally diversified portfolios, like MSCI-World ETFs, returns are shaped by more than just standalone asset performance. In fact, from the perspective of a European investor, the MSCI World is composed of more than 90% foreign-currency exposure. These investments in foreign assets carry an often underestimated layer of risk: currency movements. They can amplify returns just as easily as they can erode them. This brings every investor face-to-face with the decisive question: to hedge fully, hedge partially, or not at all? This workshop puts this question center stage. The investment solutions function within Allianz Global Investors, risklab, will take you behind the scenes to show you how we manage FX risk for our institutional clients, and how our teams join forces to design and customize investment solutions. To round things off, we'll flip the perspective to the individual investor: how can you think about currency risk in your own portfolios? When is hedging necessary? Curious about the answers? Join us for an interactive workshop to find out!
Assenagon: Applications of Machine Learning in Investment Management: Pricing, Uncertainty, and Relative Value (EN)
Many of the instruments held in an investment portfolio resist textbook pricing, e.g. capped volatility swaps with non-linear, path-dependent payoffs or AT1 contingent convertible bank bonds whose value depends on an unobservable capital trigger, discretionary regulatory action, and cancellable coupons. The classical response is to impose a parametric model and calibrate inputs that cannot be observed, which yields a single price with no honest sense of its reliability. This talk presents an alternative used in practice – learning value directly from observable market data. Machine-learning models predict price and spread from economically motivated features and attach to every estimate a prediction interval indicating how far the price can be trusted. We show how these prices translate into a systematic relative-value strategy, illustrated on real instruments and data.
Rokoco: Mathematik statt Kristallkugel: Wie Versicherer ihre Zukunft simulieren (EN)
Steigende Lebenserwartung, volatile Kapitalmärkte oder neue regulatorische Anforderungen – Versicherer müssen heute Entscheidungen treffen, deren Folgen erst in vielen Jahren sichtbar werden. Doch wie gelingt das ohne Blick in die Zukunft? Der Vortrag zeigt, wie Projektionsmodelle als digitale Abbilder eines Versicherungsunternehmens genutzt werden, um Szenarien durchzuspielen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig erhalten Studierende einen Einblick in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten mathematischer Modelle in der Versicherungswelt.
13:00 – 13:30
D-fine: Desinfektion aus der Luft – Können Far-UVC-Lampen zur Infektionsprävention beitragen? (DE) Allianz: Unlocking Technical Excellence: How AI is Transforming Insurance Pricing (EN) Renaio: Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung: Vergleichsstudie konventioneller, erneuerbarer und nuklearer Energieträger mit Fokus auf Wasserkraft (DE
Dfine: Desinfektion aus der Luft – Können Far-UVC-Lampen zur Infektionsprävention beitragen? (DE)
Far-UVC-Licht gilt als vielversprechende Technologie, um Krankheitserreger in Innenräumen effizient zu inaktivieren und damit das Risiko luftgetragener Infektionen zu reduzieren. Gleichzeitig stellt sich die Frage: In welchen Szenarien lohnt sich der Einsatz, und wie groß ist der potenzielle gesellschaftliche Nutzen? Der Vortrag gibt einen Einblick in die Methodik und die zentralen Ergebnisse unserer Kosten-Nutzen-Analyse.
Allianz: Unlocking Technical Excellence: How AI is Transforming Insurance Pricing (EN)
Curious how Artificial Intelligence is reshaping the insurance industry? Join Allianz for an interactive workshop that takes you through our Technical Excellence (TEX) value chain, from underwriting and pricing to performance management and claims, and shows how AI is influencing the way we work. What to expect: • The TEX Value Chain: A broad overview of how underwriting, pricing, performance management, and claims work together to drive success at Allianz. • Learn how we build and deploy pricing models today and discover how machine learning, advanced analytics, and AI-driven automation are transforming this. • Real-world examples of how AI is already being applied across the TEX value chain and what the future holds. This workshop offers a first overview of what is currently important at Allianz and how we are shaping the future of insurance through technology and innovation.
Renaio: Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung: Vergleichsstudie konventioneller, erneuerbarer und nuklearer Energieträger mit Fokus auf Wasserkraft (DE)
Levelized Cost of Electricity (LCOE, dt. Stromgestehungskosten), gemessen in €/kWh über die gesamte Lebensdauer einer Anlage, ist die universelle „Währung“ zur Bewertung der Stromerzeugung aus unterschiedlichen Energiequellen. Dabei werden zeitgewichtet Investitions-, Betriebs-, Wartungs-, Brennstoff- sowie gegebenenfalls Rückbaukosten berücksichtigt und auf die gesamte erzeugte Strommenge umgelegt. Je nach Technologie besitzen diese Kostenkomponenten unterschiedliche Gewichtungen. Anhand der Stromerzeugung aus Wasserkraft, konventionellen und erneuerbaren Energieträgern sowie der Kernenergie illustrieren wir den LCOE und zeigen den Einfluss von Innovation auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Technologien und Wettbewerbsverzerrung durch Steuern, direkte und indirekte Subventionen.
13:45 – 14:15
Finbridge: Projektrollen: Aufgaben, Pflichten und Kommunikationsverantwortung (DE) KPMG: AI in the banking industry – liquidity management in times of instant payment (EN) PwC: Von Qubits zum Portfolio – Quantencomputing in der Finanz- und Versicherungswelt (DE)
Finbridge: Projektrollen: Aufgaben, Pflichten und Kommunikationsverantwortung (DE)
Wie läuft ein Beratungsprojekt wirklich ab – und welche Aufgaben übernehmen Consultants vom Berufseinstieg bis zur Projektleitung? Anhand eines praxisnahen Projektbeispiels zeigen wir, wie Teams zusammenarbeiten, Verantwortung übernehmen und typische Herausforderungen im Projektalltag meistern. Ein kompakter Einblick für alle, die wissen möchten, was sie in der Fach- und IT-Beratung tatsächlich erwartet.
KPMG: AI in the banking industry – liquidity management in times of instant payment (EN)
Since October 9th 2025 all banks in the euro area offering SEPA-transfers are required to also offer an instant payment option. As such, banks must ensure that money transfers can be completed within ten seconds at any time upon a customer’s request. This obligation introduces new challenges for the liquidity management on an intraday-level. In this presentation we illustrate and discuss how AI-models can successfully tackle these obstacles by performing reliable and accurate intraday liquidity forecasts supporting the overall liquidity management.
PwC: Von Qubits zum Portfolio – Quantencomputing in der Finanz- und Versicherungswelt (DE)
Kann ein Quantencomputer bessere Anlageentscheidungen treffen als ein erfahrener Vermögensverwalter? Quantentechnologien befinden sich in einer dynamischen Entwicklungsphase und ermöglichen schon heute neue Ansätze zur Lösung konkreter Optimierungsprobleme. Besonders die Finanz- und Versicherungsindustrie kann davon profitieren. In diesem Vortrag stellen wir einen praxisnahen Anwendungsfall der Portfoliooptimierung vor, der Vermögensverwalter bei der strategischen Asset-Allokation unterstützt. Wir zeigen, wie Quantencomputing, Simulationen und Maschinelles Lernen zusammenspielen – und welche spannenden Karrierewege dieses interdisziplinäre Feld für euch eröffnet.
15:00 - 15:30
Volue: Energy Markets – Where Volatility is home (EN) MEAG: Theoretical Valuation: The Practical Challenge of Balancing Methodological Accuracy with Efficient System Implementation (EN) die Bayerische: Ein Versicherungsunternehmen braucht Akteure (DE)
Volue: Energy Markets – Where Volatility is home (EN)
Energy Markets – Where Volatility Is Home: Record-breaking heat, geopolitical tensions, evolving regulations, and rapid technological change are reshaping energy markets. What drives energy prices in this environment? How are electricity markets evolving? And how can market participants turn volatility into opportunity?
MEAG: Theoretical Valuation: The Practical Challenge of Balancing Methodological Accuracy with Efficient System Implementation (EN)
The presentation outlines approaches to achieving an optimal balance between theoretical model accuracy and computational efficiency. This is a major challenge in practice when pricing structured interest rate products and derivatives.
dieBayerische: Ein Versicherungsunternehmen braucht Akteure (DE)
Der Vortrag schildert das Berufsbild eines Aktuars. Anhand mehreren Beispiele werden die Aufgaben der Aktuare erläutert.
15:45 – 16:15
zeb: DIY rating system (EN) Optiver: Putting Theory into Practice: The Maths Behind Market Making (EN)
zeb: DIY rating system (EN)
The Probability of Default (PD) plays a central role in credit risk management, determining both the lending conditions offered to companies and the amount of regulatory capital that banks are required to hold. But how can a reliable credit rating model be developed using only publicly available data and compete with major agencies? This presentation explores the key steps involved in building a PD model, from selecting appropriate financial risk drivers and estimating default probabilities to calibrating the results onto a standard master rating scale. The talk provides practical insights into the methodology behind internal rating models and highlights the challenges of transforming raw financial information into meaningful measures of credit risk.
Optiver: Putting Theory into Practice: The Maths Behind Market Making (EN)
Interested in discovering how your mathematical skills can be applied at a leading trading firm? Curious about how you can solve some of the toughest analytical challenges in the finance industry? In this talk Ivo Bodin, Quantitative Researcher at Optiver, will provide insights into the innovative mathematical and statistical techniques that are instrumental to the success of the leading global market maker. You'll learn more about how Optiver's research teams deploy models such as Black-Scholes and stochastic calculus to understand market behaviour and provide accurate pricing for thousands of financial products. The interactive presentation will also demonstrate the importance of data-driven optimization techniques in achieving low latency and providing liquidity to the markets. At the end of the talk, you'll have the chance to ask any questions you have about market making, quantitative research and life at Optiver.
Interviews
You can register for up to 3 interviews bindingly. Please do not choose more than 3!
Individual interviews with companies
assenagon Bayerische Versorgungskammer Deloitte Ernst & Young Finbridge FORRS PwC Renaio Rokoco Viadico Volue XAIA zeb
Privacy policy
Data Protection Declaration *
I have read the declaration of consent for the processing of personal data and accept it.